ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

                                 ПИСЬМО
                      от 7 октября 1999 г. N 290-Т

              ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОТКРЫТЫХ
                        ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ БАНКОВ

       Анализ сводной  информации  территориальных  учреждений  Банка
   России  об  уполномоченных  банках,  допустивших  нарушение лимита
   открытой валютной позиции и порядка  представления  отчетности  по
   ней  (приложение N 1 к указанию Банка России от 30.12.97 N 113-У),
   а  также   о   применяемых   к   нарушителям   мерах   воздействия
   свидетельствует о недостатках в организации надзора за соблюдением
   кредитными организациями нормативов валютных рисков.
       Так, по информации территориальных учреждений Банка России, за
   6 месяцев  текущего  года  нарушение  суммарной  величины  лимитов
   открытой валютной   позиции   было  допущено  около  5  тысяч  раз
   150 кредитными организациями,  по отдельным иностранным валютам  -
   168 кредитными организациями 7290 раз. 72 кредитными организациями
   в 394 случаях отчетность была представлена с задержкой до 5  дней,
   а 13-ю в 113 случаях - с задержкой более 5 дней.
       При этом со стороны территориальных  учреждений  Банка  России
   меры  надзорного реагирования были применены только к 109 банкам -
   нарушителям.  Большинство мер сводилось  к  письменной  информации
   руководству банка,  предъявлению требований по приведению валютной
   позиции к  установленному  уровню,  и  лишь  в  отдельных  случаях
   применялись   требования   об   уплате   штрафов.   Вместе  с  тем
   территориальными учреждениями в  первом  полугодии  текущего  года
   практически  не  применялись  такие  меры,  как уменьшение лимитов
   открытой валютной позиции,  ограничение  или  запрет  на  куплю  -
   продажу  иностранной  валюты,  предусмотренные  Инструкцией  Банка
   России от 31.03.97 N 59 "О применении к кредитным организациям мер
   воздействия  за  нарушения  пруденциальных  норм  деятельности" (с
   учетом изменений и дополнений).
       Имели место  случаи неприменения более жестких мер воздействия
   к кредитным организациям,  продолжающим нарушать  лимиты  открытых
   валютных   позиций   после   применения   к   ним  мер  надзорного
   реагирования.
       Банк России отмечает медлительность территориальных учреждений
   в применении мер воздействия к  кредитным  организациям.  Задержки
   применения  мер  воздействия  составляют  в  отдельных  случаях от
   нескольких недель до нескольких месяцев после установления  фактов
   нарушений.
       Анализ отчетности и примененных мер  воздействия  к  кредитным
   организациям   за  нарушение  лимитов  открытой  валютной  позиции
   свидетельствует  о  представлении  территориальными   учреждениями
   некачественной   информации  и  отчетности  в  Банк  России.  Так,
   согласно  сведениям  программного  комплекса  "Меры   воздействия,
   примененные к кредитным организациям" санкции за нарушение лимитов
   открытой валютной позиции,  как отмечалось выше,  были применены к
   109 кредитным  организациям,  в  то  время  как  по данным сводной
   информации об уполномоченных банках,  допустивших нарушение лимита
   открытой  валютной  позиции  и порядка представления отчетности по
   ней, меры воздействия за данное нарушение были применены лишь к 60
   банкам (по сопоставимому кругу банков).
       В связи с  изложенным  Банк  России  предлагает  руководителям
   территориальных учреждений:
       1. Обеспечить  дополнительное  внимание  вопросам  ограничения
   рисков банков,  вытекающих из проведения ими валютных операций.  В
   этих целях необходимо более тщательно проводить анализ ситуации по
   банкам,  нарушающим  установленные  Банком  России лимиты открытой
   валютной    позиции,    допускающим    случаи     несвоевременного
   представления   соответствующей   отчетности   или  представляющим
   отчетность низкого качества.  К банкам,  нарушающим  установленные
   требования,  следует  незамедлительно  применять меры воздействия,
   адекватные  характеру  допущенных  нарушений,  вплоть  до   отзыва
   лицензии.
       2. Усилить контроль за качеством  информации,  направляемой  в
   Банк   России  по  вопросам  соблюдения  кредитными  организациями
   нормативных требований  Банка  России  и  применяемых  к  ним  мер
   воздействия.
       Одновременно Банк России исходит из  необходимости  дальнейшей
   проработки  и  совершенствования  методики  регулирования валютных
   рисков.  Предложения по данному,  а также сопутствующим  вопросам,
   связанным с рисками,  возникающими в результате проведения банками
   операций на валютных  рынках,  просьба  направлять  в  Департамент
   пруденциального банковского надзора.

                                             Заместитель Председателя
                                                          В.Н.ГОРЮНОВ