Утверждены
на заседании Биржевого Совета ММВБ
Протокол от 2 июля 1996 г. N 2
С изменениями, утвержденными
на заседании Биржевого Совета ММВБ
Протокол от 18 сентября 1996 г. N 4
С изменениями, утвержденными
на заседании Биржевого Совета ММВБ
Протокол от 26 февраля 1997 г. N 8
ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ - ПРОДАЖЕ ДОЛЛАРОВ США
НА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения операций по покупке - продаже
долларов США на Московской межбанковской валютной бирже (далее -
Правила) определяют порядок проведения биржевых торгов по долларам
США, а также способ установления текущего курса доллара США к
российскому рублю на Московской межбанковской валютной бирже
(далее - ММВБ). Приложения к настоящим Правилам являются их
неотъемлемой частью.
2. Решения об изменениях и дополнениях к настоящим Правилам
принимаются Биржевым Советом ММВБ (далее - Биржевым Советом) и
подлежат согласованию с Центральным банком Российской Федерации
(далее - ЦБ РФ), за исключением приложения 6, решения об
изменениях и дополнениях в которое могут также приниматься
Дирекцией ММВБ (далее - Дирекция).
3. Биржевые торги проводятся на основании Устава ММВБ,
Лицензии ЦБ РФ на проведение валютных операций, а также в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим
осуществление валютных операций в Российской Федерации.
4. Право участвовать в биржевых торгах по долларам США имеют
только организации, принятые в члены Секции валютного рынка ММВБ,
далее именуемые "участники торгов". Порядок приема в члены Секции
валютного рынка ММВБ (далее - Секции), а также условия допуска к
биржевым торгам по долларам США регламентируются Правилами
членства в Секции валютного рынка и настоящими Правилами.
5. В рамках Секции ММВБ проводит следующие виды операций:
- организует торги и заключает сделки по купле и продаже
долларов США с участниками торгов;
- организует и проводит расчеты в долларах США и в рублях по
сделкам, заключенным на ММВБ;
- определяет курс доллара США к рублю по сделкам, заключенным
на ММВБ.
6. Участники торгов могут осуществлять операции:
- от своего имени по поручению клиентов;
- от своего имени и за свой счет.
7. Операции на ММВБ осуществляются участниками торгов через
своих представителей, действующих на основании доверенности, далее
именуемых "дилеры". Дилерам запрещается проводить операции на ММВБ
от своего имени и за свой счет.
8. Участники торгов обязаны соблюдать действующие в Российской
Федерации нормативные акты, регулирующие осуществление валютных
операций, и настоящие Правила. При нарушении участником торгов
действующих нормативных актов и настоящих Правил Биржевой Совет и
Дирекция вправе принять меры, предусмотренные Уставом ММВБ,
Положением о Секции валютного рынка ММВБ, Правилами членства в
Секции валютного рынка ММВБ и настоящими Правилами.
9. Биржевые торги проводятся ежедневно, за исключением
выходных и праздничных дней. Решения по режиму проведения торгов,
а также времени, порядку и месту их проведения принимаются
Биржевым Советом по представлению Совета Секции. Обо всех
изменениях, касающихся даты, времени и места проведения торгов,
Дирекция извещает участников торгов не позднее чем за два дня до
их проведения.
10. Проведение торгов и определение текущего курса доллара США
к рублю осуществляется специально уполномоченным сотрудником
ММВБ - курсовым маклером.
11. В зал биржевых торгов допускаются только дилеры и
сотрудники ММВБ, участвующие в организации и проведении торгов.
Представители прессы и других организаций допускаются с разрешения
Дирекции.
Дилеры, а также лица, находящиеся в зале торгов с разрешения
Дирекции, обязаны выполнять требования курсового маклера,
касающиеся соблюдения настоящих Правил, а также этики поведения во
время проведения биржевых сессий. Лица, не выполняющие данные
требования, могут быть удалены курсовым маклером из зала торгов.
12. К участию в торгах допускаются участники торгов, не
имеющие задолженности перед ММВБ по сделкам, совершенным ими на
ММВБ, сверх сроков, предусмотренных Порядком расчетов по сделкам с
долларами США на ММВБ (Приложение 3).
II. Лимиты нетто-операций по покупке - продаже
долларов США на одних торгах ММВБ
13. Участники торгов ММВБ по доллару США, участвующие в
Договоре о совместной деятельности по покрытию возможных
операционных рисков и убытков, возникающих в связи с совершением
операций на торгах ММВБ по доллару США и взаимной долевой
ответственности участников торгов ММВБ по доллару США (далее -
Договор) и выполнившие свои обязательства в соответствии с
вышеуказанным Договором, имеют право заключать сделки по покупке -
продаже долларов США, т.е. осуществлять нетто-операции с долларами
США в пределах установленных для них лимитов таких нетто-операций
на одних торгах ММВБ.
Участникам торгов, не участвующим в Договоре, лимит
нетто-операций с долларами США на одних торгах устанавливается
равным нулю, и, соответственно, такие участники торгов могут
осуществлять нетто-операции с долларами США только в размере
предварительно депонированных на счете ММВБ в РКЦ или Bank of
New-York денежных средств.
14. Нетто-операции участников торгов по доллару США с
превышением установленного для них лимита могут осуществляться ими
только при условии предварительного перечисления денежных средств
на клиринговые счета ММВБ в объеме, эквивалентном сумме превышения
операций данного участника над установленным ему лимитом
нетто-операций.
Порядок предварительного перечисления средств на клиринговые
счета ММВБ устанавливается в Порядке расчетов по сделкам с
долларами США на ММВБ.
15. Лимиты нетто-операций участников торгов на одних торгах
устанавливаются в зависимости от размера собственных средств
участника торгов. Размер собственных средств определяется в
долларах США по курсу ЦБ РФ на дату составления соответствующей
отчетности. Участники торгов представляют ММВБ Заявление на
установление лимита нетто-операций по покупке - продаже долларов
США на одних торгах ММВБ (далее - Заявление) по форме,
установленной в Приложении 4. Размеры лимитов нетто-операций
участников торгов составляют:
Собственные средства Лимит нетто-операций
участника торгов: участника торгов:
до 3 млн. долл. - 1 млн. долл.
от 3 до 5 млн. долл. - 3 млн. долл.
от 5 до 10 млн. долл. - 5 млн. долл.
от 10 до 20 млн. долл. - 10 млн. долл.
свыше 20 млн. долл. - 20 млн. долл.
Размеры лимитов для каждого из участников торгов
устанавливаются Дирекцией на основании Заявления участника торгов
и представленной отчетности, а также в соответствии с Порядком
дифференцированного подхода при установлении лимитов нетто -
операций участникам торгов по доллару США, не соответствующим
требованиям, предъявляемым к ним Правилами членства в Секции
валютного рынка ММВБ (Приложение 6).
По письменному заявлению участника торгов установленный для
него лимит нетто-операций на одних торгах уменьшается Дирекцией.
16. Заявление вместе с установленными в п. 7 Правил членства в
Секции валютного рынка ММВБ формами финансовой отчетности
представляются на ММВБ каждым участником торгов ежеквартально не
позднее 15 числа первого месяца, следующего за отчетной датой.
Дирекция имеет право проверить правильность представленного
расчета собственных средств участника торгов.
В случае непредставления участником торгов Заявления и
установленных в п. 7 Правил членства в Секции валютного рынка ММВБ
форм финансовой отчетности в сроки, предусмотренные настоящими
Правилами, ему устанавливается лимит нетто-операций не выше
пятисот тысяч долларов США.
Лимиты действуют начиная со второго рабочего дня, следующего
за днем проведения заседания Дирекции, на котором устанавливаются
лимиты нетто-операций на следующий квартал.
Участник торгов - неклиринговый член имеет право совершать
нетто-операции по покупке - продаже долларов США на торгах ММВБ в
пределах меньшего из лимитов: лимита, установленного для него в
соответствии с п. 15 настоящих Правил, и лимита, указанного в
гарантии обслуживающего данного участника торгов в соответствии с
п. 4 Порядка расчетов по сделкам с долларами США на ММВБ
клирингового члена.
Лимит нетто-операций по покупке - продаже долларов США,
установленный в соответствии с п. 15 настоящих Правил для
участника торгов - клирингового члена, уменьшается на величину
лимита нетто-операций по покупке - продаже долларов США,
установленного в соответствии с п. 15 настоящих Правил для
обслуживаемого им неклирингового члена.
17. В соответствии с Договором размер ответственности каждого
участника торгов в рамках взаимной долевой ответственности
устанавливается в размере 0,3 процента от размера лимита нетто -
операций на одних торгах.
III. Оформление и подача заявок участниками торгов
18. Перед началом торгов дилеры подают курсовому маклеру ММВБ
соответствующим образом оформленные заявки на покупку и/или
продажу долларов США (Приложение 1).
Временной период приема заявок и ввода их в компьютерную
торговую систему устанавливается в течение 30 минут до начала
торгов.
19. Минимальная заявляемая участником торгов сумма на покупку
или продажу долларов США - единица торгов - составляет 10 тысяч
долларов США.
Все суммы, заявляемые участниками торгов на покупку или
продажу долларов США, указываются в единицах торгов, т.е. в
десятках тысяч долларов США.
20. При подаче участником торгов заявки на покупку и/или
продажу долларов США курсовой маклер ММВБ проверяет:
- наличие участника торгов, подавшего заявку, в списке
участников торгов, допущенных к торгам по доллару США, а также
наличие действительной доверенности, выданной дилеру участником
торгов;
- соответствие заявляемых участником торгов сумм на покупку
и/или продажу долларов США требованиям, содержащимся в п. 19
настоящих Правил.
После проверки правильности поданной заявки курсовым маклером
данная заявка вводится в компьютерную торговую систему ММВБ
(далее - торговую систему).
21. Заявки, подаваемые участниками торгов, могут быть двух
видов: лимитированные и нелимитированные. В лимитированную заявку
включаются суммы, заявляемые на покупку и/или продажу долларов
США, с указанием предельного значения курса, т.е. минимального
курса продажи и максимального курса покупки для каждой заявляемой
суммы.
Лимитированная заявка на продажу удовлетворяется по окончании
торгов в полном объеме только в том случае, если указанный в ней
курс равен или ниже курса закрытия торгов, а объем нетто-продажи
не превышает лимит нетто-операции, установленный для данного
участника торгов в соответствии с п. 15 настоящих Правил, и объем
предварительно депонированных им на счете ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк
средств в долларах США.
Лимитированная заявка на покупку удовлетворяется по окончании
торгов по курсу закрытия и в полном объеме только в том случае,
если указанный в ней курс равен или выше курса закрытия торгов, а
объем нетто-покупки не превышает лимит нетто-операции,
установленный для данного участника торгов в соответствии с п. 15
настоящих Правил, и объем предварительно депонированных им на
счете ММВБ в РКЦ ГУ ЦБ по г. Москве (далее - РКЦ) средств в
российских рублях.
Если предельное значение курса в заявке не указано, заявка
считается нелимитированной.
Нелимитированная заявка на продажу удовлетворяется по
окончании торгов по курсу закрытия и в полном объеме только в том
случае, если объем нетто-продажи не превышает лимит нетто -
операции, установленный для данного участника торгов в
соответствии с п. 15 настоящих Правил, и объем предварительно
депонированных им на счете ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк средств в
долларах США.
Нелимитированная заявка на покупку удовлетворяется по
окончании торгов в полном объеме только в том случае, если объем
нетто-покупки не превышает лимит нетто-операции, установленный для
данного участника торгов в соответствии с п. 15 настоящих Правил,
и объем предварительно депонированных им на счете ММВБ в РКЦ
средств в российских рублях.
IV. Ход торгов и определение курса доллара США к рублю
22. После окончания установленного времени приема заявок от
участников торгов курсовой маклер объявляет максимальный по всем
заявкам курс продажи и минимальный по всем заявкам курс покупки, а
также знак и величину разницы между начальными суммарными объемами
поданных заявок на продажу и покупку.
Если суммарный объем поданных заявок на продажу больше
суммарного объема поданных заявок на покупку - знак разницы между
ними считается положительным ("+").
Если суммарный объем поданных заявок на покупку больше
суммарного объема поданных заявок на продажу - знак разницы между
ними считается отрицательным ("-").
Если суммарный объем поданных заявок на продажу равен
суммарному объему поданных заявок на покупку - знак разницы между
ними считается равным нулю ("0").
Суммарный объем поданных заявок на продажу и на покупку
долларов США определяется исходя из лимита нетто-операций,
установленного для каждого участника торгов в соответствии с п. 15
настоящих Правил, и объема предварительно депонированных им
средств в долларах США (нетто-продавцом) и в российских рублях
(нетто-покупателем) на счетах ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк и РКЦ для
продажи - покупки долларов США сверх установленного лимита. При
этом заявленные участниками нетто-суммы на продажу или на покупку
долларов США, приводящие к превышению лимитов нетто-операций,
установленных для каждого участника торгов в соответствии с п. 15
настоящих Правил, и объема предварительно депонированных им
средств (в долларах США - нетто-продавцом и в российских рублях -
нетто-покупателем) в суммарный объем заявок на продажу или на
покупку не включаются, но остаются в торговой системе.
Интервал между минимальным курсом покупки (нижняя граница
интервала) и максимальным курсом продажи (верхняя граница
интервала) является исходным для начала торгов.
В случае, если во всех поданных заявках на покупку и/или
продажу отсутствуют предельные значения курсов, маклер вправе
установить начальный интервал самостоятельно, опираясь на значение
курса предыдущих торгов.
23. По объявленному маклером начальному интервалу курсов
участники торгов через своих дилеров могут производить
дополнительную подачу заявок (лимитированных и нелимитированных)
на покупку и/или продажу долларов США.
При подаче участниками торгов на объявленном интервале курсов
заявок на покупку и/или продажу долларов США курсовой маклер
выполняет все действия, предусмотренные п. 20 настоящих Правил.
24. Дополнительно подаваемые в ходе торгов заявки на покупку -
продажу долларов США (лимитированные и нелимитированные)
удовлетворяются по окончании торгов в порядке, установленном в
п. 21 настоящих Правил.
Продолжительность временного периода, по истечении которого
курсовой маклер ввиду прекращения поступления дополнительно
подаваемых участниками торгов заявок на покупку - продажу долларов
США объявляет об изменении текущего интервала курсов, определяется
курсовым маклером самостоятельно.
25. После окончания дополнительной подачи дилерами по
начальному интервалу курсов всех заявок на покупку - продажу
долларов США курсовой маклер оглашает достигнутое новое значение и
знак разницы между суммарными объемами заявок на покупку и продажу
и объявляет новые границы текущего интервала курсов.
Установление новых границ текущего интервала курсов в ходе
торгов производится курсовым маклером самостоятельно в зависимости
от величины и знака разницы между суммарными объемами заявок на
покупку и продажу, в том числе и при сравнивании их значений (знак
разницы "0") на сохраняющемся интервале курсов.
26. При каждом очередном изменении интервала курсов поданные и
введенные ранее в торговую систему лимитированные заявки, курс
которых не соответствует новому значению текущего интервала,
автоматически снимаются с торгов с корректировкой соответствующих
суммарных объемов на покупку и продажу. Снятые с торгов
лимитированные заявки остаются в торговой системе и включаются в
ход торгов автоматически в случае, если указанный в них курс при
очередном изменении текущего интервала курсов удовлетворяет его
новым значениям.
27. Минимальная величина изменения текущего курса покупки
и/или продажи доллара США к рублю составляет 0,01 российского
рубля за один доллар США.
28. После объявления курсовым маклером нового интервала курсов
производится очередной сбор заявок на покупку - продажу долларов
США по правилу, описанному в п. 23 настоящих Правил. После подачи
всех заявок маклер оглашает новое значение и знак разницы между
суммарными объемами заявок на продажу и покупку и объявляет новые
границы текущего интервала курсов по правилу, описанному в п. 25
настоящих Правил. Данная процедура изменения интервала курсов и
сбора заявок на покупку - продажу долларов США продолжается до тех
пор, пока курс продажи не сравняется с курсом покупки, т.е. пока
не будет достигнут единый курс.
29. Если в момент сравнивания курса продажи и курса покупки,
т.е. достижения единого курса, суммарные объемы поданных заявок на
продажу и покупку совпали, т.е. величина разницы между ними
составила "0", возникает ситуация ФИКСИНГА. Таким образом,
ситуацией ФИКСИНГА является ситуация совпадения не только курса
продажи и покупки, но и их соответствующих суммарных объемов.
30. Если при сравнивании курса продажи и покупки, т.е. при
достижении единого курса суммарные объемы поданных заявок на
продажу и покупку долларов США не совпали, курсовой маклер
обращается к участникам торгов с предложением либо приобрести
избыточный объем валюты (если знак разницы положительный), либо
продать дополнительный объем валюты (если знак разницы
отрицательный) по установившемуся единому курсу. В этом случае
принимаются лишь те заявки, объем которых не превышает величины
остающейся разницы между суммарными объемами предлагаемой и
покупаемой валюты, а также соответствуют условиям, указанным в
разделе III настоящих Правил.
Прием таких заявок продолжается до тех пор, пока не наступит
ситуация ФИКСИНГА. В этом случае маклер сообщает о достижении
ФИКСИНГА и объявляет окончательное значение курса и итоговый объем
торгов.
31. Все неисключенные в ходе торгов заявки на продажу -
покупку долларов США удовлетворяются по единому курсу - курсу
ФИКСИНГА.
32. Предельным размером отклонения достигнутого в результате
торгов единого курса доллара США к рублю являются 10 процентов от
величины единого курса предыдущих торгов.
При достижении по ходу торгов указанного размера предельного
отклонения единого курса доллара США к рублю курсовой маклер
сообщает об этом участникам торгов, объявляет технический перерыв
и информирует Дирекцию и ЦБ РФ о сложившейся ситуации. ЦБ РФ
вправе отдать распоряжение об аннулировании результатов торговой
сессии, считая ее несостоявшейся. В этом случае ЦБ РФ направляет в
Дирекцию соответствующее письменное распоряжение.
В случае объявления торговой сессии несостоявшейся курс и
результаты торгов не фиксируются. Участники торгов и ММВБ
считаются свободными от взаимных требований и обязательств по
данным торгам.
Очередная торговая сессия проводится на следующий рабочий
день.
V. Условия участия в торгах с удаленного рабочего места
33. Для участия в торгах по долларам США с удаленных рабочих
мест, подключенных к торговой системе, участники торгов кроме
выполнения общих требований, предъявляемых к ним в соответствии с
положениями настоящих Правил, должны также заключить с ММВБ
Договор об обеспечении технического доступа к торговой системе
ММВБ.
34. Каждому участнику торгов, заключившему Договор об
обеспечении технического доступа к торговой системе ММВБ,
присваивается регистрационный код участника, а каждому дилеру -
личный пароль, используемые в дальнейшем для авторизации их при
работе с удаленных рабочих мест и исключения возможности
несанкционированного доступа в торговую систему.
35. Дилеры, уполномоченные участниками торгов на проведение
биржевых операций с удаленных рабочих мест, обязаны представить
Дирекции соответствующим образом оформленную доверенность, а также
пройти обучение в порядке, установленном Дирекцией.
36. Участники торгов несут полную ответственность за
правильность и конфиденциальность совершаемых их дилерами операций
с удаленных рабочих мест и неразглашение ими авторизационной
информации.
37. Ввод дилерами заявок на покупку - продажу долларов США с
удаленных рабочих мест осуществляется в соответствии с
процедурами, описанными в "Руководстве пользователя удаленного
рабочего места торговой системы".
Ввод дилерами с удаленного рабочего места лимитированных и
нелимитированных заявок на покупку и продажу долларов США как
перед торгами, так и в ходе торгов производится в соответствии с
условиями и требованиями, описанными в разделах III и IV настоящих
Правил.
Прекращение подачи дилерами заявок на покупку - продажу
долларов США с удаленных рабочих мест (блокировка ввода) как перед
началом торгов, так и в ходе торгов осуществляется курсовым
маклером в момент объявления им о прекращении приема заявок
дилерам, присутствующим в зале торгов.
Возобновление приема заявок на покупку - продажу с удаленных
рабочих мест (разблокировка ввода) производится курсовым маклером
в момент объявления им новых границ текущего интервала курсов, а
также в момент достижения единого курса при сохраняющейся разнице
между суммарными объемами предлагаемой и покупаемой валюты.
38. В ходе торгов дилеры, участвующие в них с удаленных
рабочих мест, обеспечиваются постоянно обновляемой электронной
информацией в объеме, равном тому, который получают дилеры,
присутствующие в зале торгов.
39. В случае технического сбоя на удаленном рабочем месте
участника торгов введенные им ранее, т.е. до технического сбоя,
заявки (лимитированные и нелимитированные) остаются в торговой
системе. Расчеты участника торгов по заявкам, поданным им до
технического сбоя на его удаленном рабочем месте и удовлетворенным
в результате торгов, осуществляются на общих основаниях и в
соответствии с Порядком расчетов по сделкам с долларами США на
ММВБ.
При восстановлении работоспособности удаленного рабочего места
дилер может повторно войти в торговую систему, повторив все
необходимые для этого процедуры, описанные в "Руководстве
пользователя удаленного рабочего места торговой системы".
40. При техническом сбое торговой системы курсовой маклер
сообщает об этом участникам торгов, объявляет технический перерыв
и информирует Дирекцию и ЦБ РФ о сложившейся ситуации. Решение о
возобновлении торгов, а также форме и порядке их проведения либо
об их переносе на более поздний срок принимается совместно
Дирекцией и ЦБ РФ.
VI. Условия участия в торгах посредством системы
передачи информации РЕЙТЕР
41. Для участия в торгах по долларам США посредством системы
передачи информации РЕЙТЕР (далее - системы РЕЙТЕР) участники
торгов кроме выполнения общих требований, предъявляемых к ним в
соответствии с положениями настоящих Правил, должны заключить с
ММВБ Договор об участии в торгах ММВБ по иностранным валютам
посредством системы РЕЙТЕР.
Решения по режиму участия в торгах посредством системы РЕЙТЕР
принимаются Биржевым Советом по представлению Совета Секции. Обо
всех изменениях в режиме участия в торгах посредством системы
РЕЙТЕР Дирекция извещает участников торгов не позднее чем за два
дня до их проведения.
42. Аутентификация и контроль за допуском к торгам участников,
принимающих участие в торгах посредством системы РЕЙТЕР,
производится на основании уникального символьного кода,
закрепленного за участниками торгов в системе РЕЙТЕР и в
соответствии с настоящими Правилами.
ММВБ не производит аутентификацию представителя участника
торгов, участвующего в торгах посредством торгового терминала
участника торгов в системе РЕЙТЕР.
43. Участники торгов несут полную ответственность за
корректность и конфиденциальность совершаемых ими посредством
системы РЕЙТЕР операций по покупке - продаже долларов США на ММВБ.
44. Подача - прием заявок на покупку - продажу долларов США
осуществляется путем обмена текстовыми сообщениями между
участниками торгов и ММВБ посредством системы РЕЙТЕР в
соответствии с требованиями настоящих Правил, а также
"Требованиями к оформлению сообщений при подаче заявок участником
валютных торгов на ММВБ посредством системы передачи информации
РЕЙТЕР", являющихся приложением к настоящим Правилам
(Приложение 5).
45. Печатаемый на ММВБ средствами системы РЕЙТЕР протокол,
содержащий текст переговоров между участником торгов и ММВБ по
системе РЕЙТЕР, при соответствии требованиям Правил представляет
собой официальный документ и выражает не требующее дополнительного
подтверждения согласие участника торгов на заключение сделки по
продаже - покупке долларов США на ММВБ в соответствии с настоящими
Правилами.
46. В ходе торговой сессии ММВБ производит оперативное
отображение текущей информации о ходе торгов посредством системы
РЕЙТЕР.
47. В случае возникновения технического сбоя в системе РЕЙТЕР
заявки, поданные участником торгов до возникновения технического
сбоя, остаются в торговой системе ММВБ. Расчеты участника торгов
по сделкам, заключенным на основании заявок, поданных им до
технического сбоя и удовлетворенных в результате торгов,
осуществляются на общих основаниях и в соответствии с настоящими
Правилами.
48. При восстановлении работоспособности системы РЕЙТЕР
участие в торгах по долларам США посредством системы РЕЙТЕР может
быть продолжено.
VII. Оформление заключенных сделок и расчеты
49. По окончании биржевых торгов все заявки на покупку -
продажу долларов США, поданные участником торгов как перед их
началом, так и в ходе торгов, а также сделки, заключенные дилерами
в результате биржевых торгов, оформляются биржевыми
свидетельствами (Приложение 2).
Каждое биржевое свидетельство составляется в двух экземплярах
и подписывается курсовым маклером, проведшим торги, и дилером,
участвовавшим в торгах. При этом один экземпляр остается у
маклера, другой передается дилеру.
Неподписание дилером биржевого свидетельства не является
основанием для невыполнения участником торгов, уполномоченным
представителем которого является данный дилер, обязательств по
расчетам с ММВБ в соответствии с результатами торгов.
50. Расчеты участников торгов по сделкам, заключенным на ММВБ,
осуществляются на основании биржевых свидетельств и в соответствии
с Порядком расчетов по сделкам с долларами США на ММВБ.
51. Расчеты участников торгов с ММВБ могут производиться и на
основании информации об итогах торгов, хранящейся в базе данных
торговой системы и получаемой на его удаленном рабочем месте с
помощью программных средств, входящих в комплекс программно -
технического обеспечения удаленного рабочего места.
В случае несоответствия данных, полученных на удаленном
рабочем месте участника торгов, и данных, содержащихся в
подписанном курсовым маклером биржевом свидетельстве, расчеты
осуществляются на основании биржевого свидетельства.
52. Расчеты участников торгов с ММВБ могут также производиться
и на основании получаемого от ММВБ сообщения, передаваемого
посредством электронной связи и формируемого на основании
биржевого свидетельства, с указанием требований и обязательств
участника торгов по расчетам с ММВБ по результатам торгов. В
случае несоответствия данных, содержащихся в сообщении, полученном
участником торгов посредством электронной связи, и данных,
содержащихся в подписанном курсовым маклером биржевом
свидетельстве, расчеты осуществляются на основании биржевого
свидетельства.
VIII. Порядок взаимодействия ММВБ с Центральным банком
Российской Федерации при проведении торгов
53. ЦБ РФ осуществляет свои функции по регулированию курса
национальной валюты Российской Федерации на торгах ММВБ в
соответствии с действующим законодательством.
К полномочиям ЦБ РФ на торгах ММВБ относятся:
- получение полной информации о предварительных заявках
участников торгов на покупку и продажу долларов США;
- получение полной информации об итогах торгов и расчетах
между участниками торгов;
- распоряжение курсовому маклеру ММВБ на приостановку торгов с
объявлением технического перерыва;
- распоряжение курсовому маклеру ММВБ на возобновление торгов
при техническом сбое торговой системы;
- распоряжение курсовому маклеру ММВБ на объявление торгов
несостоявшимися без возобновления торговой сессии по окончании
технического перерыва;
- внеочередное внесение предварительных заявок на продажу и
покупку долларов США, а также внеочередное внесение дополнительных
заявок в ходе торгов и во время технического перерыва;
- другие полномочия, внесенные в лицензию на проведение
биржевых торгов иностранной валютой и расчетов по ним, выданную
ММВБ ЦБ РФ.
ЦБ РФ информирует Дирекцию о лицах, уполномоченных на
осуществление указанных выше функций ЦБ РФ при проведении биржевых
торгов по долларам США.
IX. Комиссионное вознаграждение ММВБ
54. ММВБ взимает с участников торгов комиссию за проведение
операций на ММВБ.
Сумма удерживаемой комиссии указывается в биржевом
свидетельстве.
55. Порядок взимания и размеры комиссионного вознаграждения
определяются специальными решениями Биржевого Совета и доводятся
до сведения участников торгов не позднее чем за пять дней до
введения указанного решения в действие.
56. Участники торгов - продавцы долларов США выплачивают
комиссионное вознаграждение в российских рублях, покупатели
долларов США - в долларах США.
X. Заключительные положения
57. В исключительных случаях допуск к торгам банка - участника
торгов может быть приостановлен при поступлении информации,
которая прямо или косвенно свидетельствует о снижении
платежеспособности и финансовой устойчивости данного участника
торгов.
В таких случаях Дирекция незамедлительно доводит поступившую
информацию до председателя Биржевого Совета или его заместителя.
Решение о временном отстранении участника торгов от торгов
подписывается председателем Биржевого Совета или его заместителем
и одним из членов Биржевого Совета.
В случае наложения ареста на денежные средства участника
торгов, находящиеся на лицевых счетах ММВБ, Дирекция ММВБ вправе
отстранить такого участника торгов от участия в торгах ММВБ по
долларам США, начиная с рабочего дня, следующего за днем наложения
ареста.
Участник торгов может быть вновь допущен к торгам в случае
снятия ареста с денежных средств, а также в случае, если
блокированных (арестованных) денежных средств достаточно для
выполнения определения суда, арбитражного суда об обеспечении
исковых требований по иску, заявленному к участнику торгов.
58. Все споры, вытекающие из сделок, совершенных на ММВБ, а
также связанные с применением и толкованием положений настоящих
Правил, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ,
решения которой являются обязательными для сторон.
В случае, если какая-либо из сторон откажется исполнять
решения Арбитражной комиссии при ММВБ добровольно, принудительное
исполнение решения осуществляется Московским городским арбитражным
судом в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
59. Обо всех изменениях в настоящих Правилах Дирекция
оповещает всех участников торгов не позднее чем за пять дней до
дня проведения очередных торгов.
Приложение 1
к Правилам проведения
операций по покупке - продаже
долларов США на ММВБ
МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА
ЗАЯВКА
НА ПОКУПКУ И ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
USD DEM FRF GBP CHF ITL JPY UAH BYR KZT
10000 1000 1000 1000 1000 1000000 100000 1000 1000000 10000
-----T----T----¬ ---------------¬
Код банка ¦ ¦ ¦ ¦ Наименование банка ¦ ¦
L----+----+----- L---------------
-----------------------------------¬
Банк - корреспондент ¦ ¦
L-----------------------------------
---------------------------------T-------------------------------¬
¦ Продажа ¦ Покупка ¦
+------------------T-------------+--------------------T----------+
¦ Минимальный курс ¦ Сумма ¦ Максимальный курс ¦ Сумма ¦
+------------------+-------------+--------------------+----------+
+------------------+-------------+--------------------+----------+
+------------------+-------------+--------------------+----------+
L------------------+-------------+--------------------+-----------
ФИО представителя участника торгов:
Подпись представителя участника торгов:
Дата: ______________________
Приложение 2
к Правилам проведения
операций по покупке - продаже
долларов США на ММВБ
МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Валюта: доллар США 1 ед. = 10 000 долларов США
Наименование банка Код банка
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Курс фиксинга ¦ ¦
L------------------------------------+----------------------------
---------------------------T-----------T--------T----------T-----¬
¦ Сумма заключенных сделок ¦ Продажа ¦ ¦ Покупка ¦ ¦
L--------------------------+-----------+--------+----------+------
По результатам торгов обязуется перечислить на счет
ММВБ:
---------------------------------T-------------------------------¬
¦ рублей ¦ USD ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------------------------+--------------------------------
ММВБ обязуется перечислить на счет:
---------------------------------T-------------------------------¬
¦ рублей ¦ USD ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------------------------+--------------------------------
ММВБ удерживает комиссионное вознаграждение в размере:
---------------------------------T-------------------------------¬
¦ рублей ¦ USD ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------------------------+--------------------------------
Расчеты осуществляются в сроки, установленные Порядком
расчетов по сделкам с долларами США на ММВБ.
Дата: ______________________
Подпись представителя участника торгов:
Подпись курсового маклера ММВБ:
Приложение 3
к Правилам проведения
операций по покупке - продаже
долларов США на ММВБ
ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С ДОЛЛАРАМИ США НА ММВБ
1. Платежи в рублях по сделкам с долларами США, заключенным на
торгах ММВБ, осуществляются через РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве (далее
по тексту - РКЦ), а также через систему прямых расчетов по
г. Москве.
Операции по счету ММВБ в рублях осуществляются в соответствии
с правилами, установленными для ММВБ в РКЦ.
2. Платежи в долларах США по сделкам с долларами США,
заключенным на торгах ММВБ, осуществляются через Бэнк оф Нью-Йорк,
Нью-Йорк.
Операции по счету ММВБ в долларах США осуществляются в порядке
и на условиях, установленных в соглашении ММВБ с Бэнк оф Нью-Йорк.
3. Участники торгов открывают свои корреспондентские счета в
рублях в учреждениях РКЦ по г. Москве или банках - участниках
прямых расчетов, обеспечивающих зачисление средств на счет ММВБ в
день передачи соответствующего платежного поручения.
4. Участники торгов открывают свои корреспондентские счета в
долларах США в банковских учреждениях США, которые являются
членами системы клиринговых межбанковских расчетов CHIPS или
Fedwire.
Участники торгов, не имеющие счетов в банковских учреждениях
США, могут осуществлять свои расчеты по торгам долларами США через
других участников торгов. Участник торгов, осуществляющий расчеты
по поручению других участников торгов (клиринговый член), обязан
предоставить ММВБ письменную гарантию выполнения им всех
обязательств в долларах США, возникающих по результатам биржевых
торгов у участников торгов, расчеты которых он выполняет
(неклиринговых членов). При установлении клиринговым членом лимита
гарантированного выполнения обязательств неклирингового члена в
гарантии указывается размер этого лимита, а также срок действия
гарантии.
5. После завершения биржевых торгов заключенные на них сделки
оформляются биржевыми свидетельствами, в которых фиксируются
взаимные обязательства ММВБ и участников состоявшихся торгов.
6. На основании биржевых свидетельств участники торгов -
покупатели долларов США оформляют платежные поручения на перевод
средств в российских рублях (за вычетом предварительно
депонированных на сумму превышения установленного лимита нетто -
операций средств) на счет ММВБ.
Участники торгов должны отправить свои платежные поручения на
перевод рублей в пользу ММВБ в сроки, обеспечивающие своевременное
зачисление средств на счет ММВБ в РКЦ.
Платежные поручения отправляются в банковские учреждения,
указанные в п. 3.
Списание денежных средств в рублях с корреспондентских счетов
участников торгов и их зачисление на клиринговый счет ММВБ в РКЦ
осуществляется сроком день торгов.
Зачисление средств на клиринговый счет ММВБ в РКЦ должно
осуществляться банками - участниками торгов только со своих
корреспондентских счетов в РКЦ или банках - участниках прямых
расчетов, указанных в предоставленных ранее в Расчетный отдел ММВБ
информационных письмах с реквизитами рублевых счетов. Денежные
средства, перечисленные с других счетов, подлежат возврату на счет
отправителя.
7. На основании биржевых свидетельств участники торгов -
клиринговые члены - продавцы оформляют платежные поручения на
перевод средств в долларах США (за вычетом предварительно
депонированных на сумму превышения установленного лимита нетто -
операций средств) на счет ММВБ.
Участники торгов - клиринговые члены должны отправить свои
платежные поручения на перевод долларов США в пользу ММВБ в сроки,
обеспечивающие своевременное зачисление средств на счет ММВБ в
Бэнк оф Нью-Йорк.
Платежные поручения отправляются в банковские учреждения,
указанные в п. 4.
Списание средств в долларах США (в том числе средств,
проданных неклиринговыми членами) с корреспондентских счетов
участников торгов - клиринговых членов и их зачисление на счет
ММВБ осуществляется сроком день торгов до 18.00 московского
времени (с учетом праздников в США).
Перечисление средств позже установленного срока с зачислением
их ранее даты перевода (back value) на счет ММВБ в Бэнк оф
Нью-Йорк не разрешается.
8. Для участия в торгах по доллару США с превышением
установленного в соответствии с настоящими Правилами лимита
нетто-операций по покупке или продаже долларов США на одних торгах
участники торгов должны предварительно перевести денежные средства
в долларах США (продавцы) на клиринговый счет ММВБ в Бэнк оф
Нью-Йорк либо в российских рублях (покупатели) на клиринговый счет
ММВБ в РКЦ соответственно сроком не позднее чем день,
предшествующий дню торгов, в объеме, эквивалентном сумме
превышения вышеуказанного лимита нетто-операций данного участника.
Банки - участники торгов допускаются к торгам по доллару США в
качестве продавца либо покупателя долларов США сверх лимитов
только в пределах средств в долларах США или российских рублях,
предварительно депонированных на счете ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк
(продавцы) или на счете ММВБ в РКЦ (покупатели), подтвержденных
выпиской по счету ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк либо выпиской по счету
ММВБ в РКЦ.
При этом участник торгов обязан проинформировать Расчетный
отдел ММВБ о сумме и сроке осуществления такого перевода не
позднее чем за 1 час до начала торгов.
Участники торгов должны отправить свои платежные поручения на
перевод долларов США либо рублевых средств в пользу ММВБ в сроки,
обеспечивающие своевременное зачисление средств на счет ММВБ в
Бэнк оф Нью-Йорк либо на счет ММВБ в РКЦ.
Платежные поручения отправляются в банковские учреждения,
указанные в п. п. 3, 4.
Зачисление средств на клиринговый счет ММВБ в РКЦ и на
клиринговый счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк должно осуществляться
банками - клиринговыми членами только со своих корреспондентских
счетов в РКЦ или банках - участниках прямых расчетов и в
банковских учреждениях США, указанных в предоставленных ранее в
Расчетный отдел ММВБ информационных письмах с реквизитами этих
счетов.
Для участия в торгах по доллару США банка - неклирингового
члена с превышением установленного для него в соответствии с
настоящими Правилами лимита нетто-операций банк - клиринговый
член, обслуживающий данный банк - неклиринговый член, обязан
предоставить в Расчетный отдел ММВБ до 17.00 дня, предшествующего
дню торгов, письмо с указанием точной суммы, причитающейся банку -
неклиринговому члену для участия в торгах на ММВБ сверх
установленного ему лимита нетто-операций. В случае
непредоставления такого письма в указанный срок поступившие
доллары США учитываются как средства, депонированные клиринговым
членом.
Участник торгов - неклиринговый член может участвовать в
торгах по доллару США на ММВБ в качестве нетто-продавца долларов
США в пределах меньшего из лимитов, установленных в соответствии с
настоящими Правилами или в гарантии обслуживающего его
клирингового члена в соответствии с п. 4 настоящего Порядка
расчетов.
Списание средств участников торгов в долларах США для участия
в торгах ММВБ с превышением лимита нетто-операций для их
зачисления на клиринговый счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк
осуществляется до 18.00 московского времени дня, предшествующего
дню торгов.
Списание средств в российских рублях для участия в торгах ММВБ
с превышением лимита нетто-операций для их зачисления на
клиринговый счет ММВБ в РКЦ осуществляется в срок не позднее дня,
предшествующего дню торгов.
9. Возврат неиспользованных в соответствии с п. 8 настоящего
Порядка денежных средств в долларах США участникам торгов по
долларам США производится на основании предоставленного в
Расчетный отдел ММВБ до 17.00 московского времени текущего дня
банком - участником торгов оригинала письма за двумя подписями
руководителей банка и печатью с указанием точной суммы и
реквизитов счета в банковском учреждении США.
Списание денежных средств в долларах США с клирингового счета
ММВБ производится в день представления вышеуказанного письма
только на корсчет банка - участника торгов в банковских
учреждениях США.
Возврат неиспользованных в соответствии с п. 8 настоящего
Порядка рублевых средств участникам торгов по долларам США
производится на основании предоставленного в Расчетный отдел ММВБ
до 18.00 московского времени текущего дня банком - участником
торгов оригинала письма за двумя подписями руководителей банка и
печатью с указанием точной суммы и реквизитов счета в РКЦ или
банках - участниках прямых расчетов.
Списание денежных средств в рублях с клирингового счета ММВБ
производится на следующий рабочий день после дня представления
вышеуказанного письма только на корсчет банка - участника торгов в
РКЦ или банках - участниках прямых расчетов.
10. В случае непоступления долларов США от нетто-продавца
долларов США сроком день торгов на счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк
ММВБ вправе, начиная со второго рабочего дня после дня проведения
торгов, купить доллары США за счет причитавшихся данному нетто -
продавцу средств в рублях через уполномоченные банки для
обеспечения выполнения обязательств ММВБ перед нетто-покупателями
долларов США на торгах ММВБ.
ММВБ вправе по согласованию с нетто-покупателем долларов США
возвратить ранее перечисленные им на счет ММВБ рублевые средства.
В этом случае у ММВБ не возникает обязанности по перечислению на
счет такого нетто-покупателя долларов США. ММВБ и нетто-покупатель
согласуют размеры, порядок и сроки выплаты убытков, понесенных
нетто-покупателем в связи с непоставкой долларов США и возвратом
рублевых средств.
В случае если ММВБ заключает сделку на покупку долларов США в
размере задолженности нетто-продавца долларов США, задержавшего
поставку на счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк, ММВБ уведомляет данного
нетто-продавца о заключенной сделке.
При поступлении на счет ММВБ долларов США от нетто-продавца
долларов США, задержавшего перевод средств в долларах США на счет
ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк в день или позднее дня совершения сделки с
уполномоченным банком на приобретение долларов США, указанная
сумма возвращается на счет отправителя средств сроком следующий
рабочий день после дня поступления долларов США на счет ММВБ в
Бэнк оф Нью-Йорк.
11. При частичном поступлении долларов США на счет ММВБ в Бэнк
оф Нью-Йорк от банка нетто-продавца (клирингового члена) ММВБ
исполняет свои обязательства перед банком нетто-продавцом долларов
США (клиринговым членом) в размере, соответствующем сумме долларов
США, своевременно поступивших на счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк
сроком, предусмотренным в настоящем Порядке.
При поступлении оставшейся части задолженности от банка
нетто-продавца долларов США расчеты осуществляются в порядке,
указанном в п. 10 настоящего Порядка.
12. В случае непоступления рублевых средств от нетто -
покупателя долларов США сроком день торгов на счет ММВБ в РКЦ ММВБ
вправе, начиная со второго рабочего дня после дня проведения
торгов, продать доллары США, причитавшиеся данному нетто -
покупателю через уполномоченные банки для обеспечения выполнения
обязательств ММВБ перед нетто-продавцами долларов США на торгах
ММВБ.
ММВБ вправе по согласованию с нетто-продавцами долларов США
возвратить ранее перечисленные им на счет ММВБ валютные средства.
В этом случае у ММВБ не возникает обязательств по перечислению на
счет такого нетто-продавца рублевых средств. ММВБ и нетто-продавец
согласуют размеры, порядок и сроки выплаты убытков, понесенных
нетто-продавцом в связи с непоставкой рублевых средств и возвратом
долларов США.
В случае, если ММВБ заключает сделку на покупку рублевых
средств в размере задолженности нетто-покупателя долларов США,
задержавшего поставку рублевых средств на счет ММВБ в РКЦ, ММВБ
уведомляет данного нетто-покупателя о заключенной сделке.
При поступлении рублевых средств на счет ММВБ от нетто -
покупателя долларов США, задержавшего перевод средств в рублях на
счет ММВБ в РКЦ в день или позднее дня совершения сделки с
уполномоченным банком на продажу долларов США, указанная сумма
возвращается на счет отправителя средств сроком следующий рабочий
день после дня поступления рублевых средств на счет ММВБ в РКЦ.
13. При частичном поступлении рублевых средств на счет ММВБ в
РКЦ от банка нетто-покупателя (клирингового члена) ММВБ исполняет
свои обязательства перед банком нетто-покупателем долларов США
(клиринговым членом) в размере, соответствующем сумме рублевых
средств, своевременно поступивших на счет ММВБ в РКЦ сроком,
предусмотренным в настоящем Порядке.
При поступлении оставшейся части задолженности от банка
нетто-покупателя долларов США расчеты осуществляются в порядке,
указанном в п. 12.
14. На основании биржевых свидетельств ММВБ оформляет
платежные поручения на перевод средств в рублях и в долларах США
на корреспондентские счета участников торгов.
Списание средств в рублях со счета ММВБ в РКЦ в пользу
банков - нетто-продавцов осуществляется сроком первый рабочий день
после дня проведения биржевых торгов (с учетом праздников в РФ и
США) только при фактическом поступлении долларов США от данного
банка нетто-продавца долларов США на счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк
в сроки, указанные в настоящем Порядке. Зачисление средств в
российских рублях на счета участников торгов в учреждениях РКЦ или
банках - участниках прямых расчетов производится сроком первый
рабочий день после дня проведения торгов (с учетом праздников в
США и РФ).
Списание средств в долларах США со счета ММВБ в Бэнк оф
Нью-Йорк в пользу банков нетто-покупателей осуществляется сроком
первый рабочий день после дня проведения торгов (с учетом
праздников в США и РФ) только при фактическом поступлении рублей
от данного банка нетто-покупателя долларов США на счет ММВБ в РКЦ
в сроки, указанные в настоящем Порядке. Зачисление средств в
долларах США на счета участников торгов - клиринговых членов в
Бэнк оф Нью-Йорк производится сроком первый рабочий день после дня
проведения торгов (с учетом праздников в США и РФ). Зачисление
средств в долларах США на счета участников торгов в других банках
США производится в сроки, установленные в этих банках.
15. За нарушение нетто-продавцами долларов США или ММВБ сроков
расчетов, установленных в настоящем Порядке, с них взыскивается
штраф в долларах США в размере ставки по овердрафту, взимаемому
Бэнк оф Нью-Йорк с ММВБ, увеличенной в 2 раза от суммы задержки за
каждый день просрочки.
Кроме уплаты штрафа участник торгов, задержавший перечисление
долларов США на счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк, обязан возместить
ММВБ убытки, причиненные такой задержкой, связанные с вынужденной
покупкой долларов США, причитавшихся банку нетто-покупателю
долларов США в соответствии с п. 10 настоящего Порядка (налоги;
расходы, связанные с приобретением долларов США; курсовую разницу
и др.).
16. За нарушение нетто-покупателями долларов США или ММВБ
сроков расчетов, установленных в настоящем Порядке, с них
взыскивается штраф в российских рублях по двойной учетной ставке
ЦБ РФ от суммы задержки за каждый день просрочки.
Кроме уплаты штрафа участник торгов, задержавший перечисление
российских рублей на счет ММВБ в РКЦ, обязан возместить ММВБ
убытки, причиненные такой задержкой, связанные с вынужденной
покупкой российских рублей, причитавшихся банку нетто-продавцу
долларов США в соответствии с п. 12 настоящего Порядка (налоги;
расходы, связанные с приобретением российских рублей; курсовую
разницу и др.).
17. Участник торгов, не осуществивший платеж по своим
обязательствам по заключенным на торгах ММВБ по долларам США
сделкам в сроки, установленные настоящим Порядком, отстраняется от
участия в торгах по долларам США до завершения расчетов по своим
обязательствам. Порядок отстранения, а также возобновления допуска
к торгам устанавливается Дирекцией ММВБ.
В случае задержки участником торгов уплаты штрафа или
возмещения убытков, предусмотренных п. п. 15, 16 настоящего
Порядка, более чем на два рабочих дня со дня выставления
требований ММВБ о выплате штрафа и/или возмещении убытков, данный
участник может быть отстранен от торгов по доллару США до уплаты
штрафа и/или возмещения убытков в полном объеме.
В случае задержки уплаты штрафа или возмещения убытков,
предусмотренных п. п. 15, 16 настоящего Порядка, более чем на пять
рабочих дней со дня выставления требований ММВБ о выплате штрафа
и/или возмещении убытков участник может быть отстранен от торгов
по всем валютам до уплаты штрафа и/или возмещения убытков в полном
объеме.
При длительных или систематических задержках платежей участник
торгов может быть исключен из членов Секции валютного рынка ММВБ.
18. При задержках и/или отказах участников торгов от платежа
по своим обязательствам Дирекция ММВБ и участники торгов по
доллару США действуют в соответствии с Договором о совместной
деятельности по покрытию возможных операционных рисков и убытков,
возникающих в связи с совершением операций на торгах ММВБ по
доллару США, и взаимной долевой ответственности участников торгов
ММВБ по доллару США.
Приложение 4
к Правилам проведения
операций по покупке - продаже
долларов США на ММВБ
Генеральному директору ММВБ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА НЕТТО-ОПЕРАЦИЙ
ПО ПОКУПКЕ - ПРОДАЖЕ ДОЛЛАРОВ США НА ОДНИХ ТОРГАХ ММВБ
НА _____ КВАРТАЛ 199__ ГОДА
Номер лицензии ЦБ РФ ___________________________
Регистрационный номер на ММВБ _____________________
В соответствии с п. 15 Правил проведения операций по покупке -
продаже долларов США на Московской межбанковской валютной бирже
просим Вас установить ____________________________________________
(наименование банка)
лимит нетто-операций по покупке - продаже долларов США на одних
торгах ММВБ на _____________________ квартал 199___ года в размере
_______________ млн. долларов США.
При этом сообщаем, что размер собственных средств нашего
банка, используемый при расчете обязательных экономических
нормативов, установленных Центральным банком РФ, по состоянию на
"01" __________ 199____ года составляет ___________________ млн.
рублей.
Справочно. 1. Предоставлена гарантия выполнения обязательств в
долларах США по результатам биржевых торгов на ММВБ, возникающих у
следующих банков (неклиринговых членов):
-----------------------T-------------------T---------------------¬
¦ Наименование банка ¦Сумма лимита в млн.¦ Срок действия ¦
¦(неклирингового члена)¦ долларов США ¦ гарантии ¦
+----------------------+-------------------+---------------------+
L----------------------+-------------------+----------------------
2. Получена гарантия на осуществление расчетов в долларах США
по результатам биржевых торгов на ММВБ от банка (клирингового
члена):
-----------------------T-------------------T---------------------¬
¦ Наименование банка ¦Сумма лимита в млн.¦ Срок действия ¦
¦(клирингового члена) ¦ долларов США ¦ гарантии ¦
+----------------------+-------------------+---------------------+
L----------------------+-------------------+----------------------
Председатель Правления Ф.И.О
Главный бухгалтер Ф.И.О
М.П.
Приложение 5
к Правилам проведения
операций по покупке - продаже
долларов США на ММВБ
ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ СООБЩЕНИЙ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОМ ВАЛЮТНЫХ ТОРГОВ НА ММВБ ПОСРЕДСТВОМ
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ РЕЙТЕР
1. Набор допустимых фраз оператора со стороны участника торгов
включает:
1.1. "CONTRACT <номер> FROM <дата>" - ссылка на Договор
N <номер> об участии в торгах ММВБ по иностранным валютам
посредством системы передачи информации РЕЙТЕР, заключенный <дата>
между ММВБ и Участником торгов;
1.2. "I NEED TO SELL <сумма> <валюта> AT <мин курс продажи>" -
лимитированная по курсу <мин. курс продажи> заявка на продажу
валюты <валюта> в объеме <сумма>;
1.3. "I NEED TO SELL <сумма> <валюта> AT FIX" -
нелимитированная по курсу заявка на продажу валюты <валюта> в
объеме <сумма>;
1.4. "I NEED TO BUY <сумма> <валюта> AT <макс курс покупки>" -
лимитированная по курсу <макс. курс покупки> заявка на покупку
валюты <валюта> в объеме <сумма>;
1.5. "I NEED TO BUY <сумма> <валюта> AT FIX" -
нелимитированная по курсу <макс. курс покупки> заявка на покупку
валюты <валюта> в объеме <сумма>;
1.6. "MY <валюта> ТО <банк>" - указание на банк -
корреспондент <банк> по данной валюте <валюта>;
1.7. "CANCEL SELL <сумма> <валюта> AT <мин курс продажи>" -
снятие лимитированной по курсу <мин. курс продажи> заявки на
продажу валюты <валюта> в объеме <сумма>;
1.8. "CANCEL SELL <сумма> <валюта> AT FIX" - снятие
нелимитированной по курсу заявки на продажу валюты <валюта> в
объеме <сумма>;
1.9. "CANCEL BUY <сумма> <валюта> AT <макс курс покупки>" -
снятие лимитированной по курсу <макс. курс покупки> заявки на
покупку валюты <валюта> в объеме <сумма>;
1.10. "CANCEL BUY <сумма> <валюта> AT FIX" - снятие
нелимитированной по курсу <макс. курс покупки> заявки на покупку
валюты <валюта> в объеме <сумма>;
1.11. "MOM" - запрос ожидания;
1.12. "BIBIFN" - завершение диалога.
2. Набор допустимых фраз оператора со стороны ММВБ включает:
2.1. "ACCEPTED" - подтверждение приема - снятия заявки
участника;
2.2. "WRONG SYNTAX" - сообщение об отклонении заявки по
причине ошибки в ключевом слове или по причине несоответствия
заявки требованиям настоящих Правил;
2.3. "WRONG RATE" - сообщение об отклонении заявки по причине
ошибки в указании курса;
2.4. "WRONG SUM" - сообщение об отклонении заявки по причине
ошибки в указании суммы;
2.5. "WRONG BANK" - сообщение об отклонении заявки по причине
ошибки в указании банка - корреспондента;
2.6. "WRONG CURRENCY" - сообщение об отклонении заявки по
причине ошибки в указании валюты;
2.7. "ACCESS DENIED" - сообщение об отсутствии допуска к
торгам;
2.8. "MOM" - запрос ожидания;
2.9. "BIBIFN" - завершение диалога.
3. Порядок обмена сообщениями:
3.1. Оператор участника торгов вводит номер и дату подписания
Договора об участии в торгах ММВБ по иностранным валютам
посредством системы передачи информации РЕЙТЕР, заключенный между
ММВБ и участником торгов в формате, приведенном в п. 1.1.
3.2. Оператор участника торгов вводит заявку на покупку -
продажу валюты в формате, приведенном в п. п. 1.2 - 1.10.
3.3. Оператор участника торгов завершает каждую фразу
возвратом каретки, передавая управление оператору ММВБ.
3.4. Оператор ММВБ подтверждает прием каждой полученной заявки
вводом фразы 2.1 или отклоняет прием заявки вводом одной из
фраз 2.2 - 2.7.
3.5. Оператор ММВБ завершает каждую фразу возвратом каретки,
передавая управление оператору участника торгов для дальнейшего
ввода заявок.
3.6. В случае возникшей вынужденной задержки обмена
сообщениями как оператор участника торгов, так и оператор ММВБ
могут запросить ожидание вводом фраз 1.11 и 2.8 соответственно.
3.7. Оператор участника торгов завершает подачу заявок вводом
фразы 1.12.
3.8. Оператор ММВБ завершает прием заявок вводом фразы 2.9.
4. Формат указания суммы, валюты и курса:
<сумма> - сумма в единицах иностранной валюты. Большие суммы
валюты могут указываться с использованием общепринятых сокращений:
MIO - миллион, YARD - миллиард;
<валюта> - стандартное международное трехбуквенное латинское
обозначение валюты;
<мин курс продажи>, <макс курс покупки> - указывается в
формате, используемом в торгах иностранными валютами на ММВБ.
Приложение 6
к Правилам проведения
операций по покупке - продаже
долларов США на ММВБ
ПОРЯДОК
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ НЕТТО-ОПЕРАЦИЙ УЧАСТНИКАМ
ТОРГОВ ПО ДОЛЛАРУ США, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К НИМ ПРАВИЛАМИ ЧЛЕНСТВА В СЕКЦИИ
ВАЛЮТНОГО РЫНКА ММВБ
I. Участникам валютных торгов, присоединившимся к Договору о
совместной деятельности по покрытию возможных операционных рисков
и убытков, возникающих в связи с совершением операций на торгах
ММВБ по доллару США, и взаимной долевой ответственности участников
торгов ММВБ по доллару США, и выполняющим требования,
предъявляемые к их финансовому состоянию (п. 6 Правил членства в
Секции валютного рынка ММВБ), лимит по покупке - продаже долларов
США на одних торгах устанавливается в соответствии с п. 15 Правил
проведения операций по покупке - продаже долларов США на торгах
ММВБ.
II. Участникам торгов, не выполняющим требования Правил
членства в Секции валютного рынка ММВБ по минимальному размеру
капитала и/или имеющим убытки по состоянию баланса на последнюю
отчетную дату, устанавливается лимит в размере не более 0,5 млн.
долл. США.
III. Участникам торгов, не выполняющим обязательные
экономические нормативы ЦБ РФ (или установленные Главным
управлением ЦБ РФ индивидуальные значения), установленный в
соответствии с п. 15 Правил проведения операций по покупке -
продаже долларов США на торгах ММВБ лимит уменьшается на 50% (но
не ниже 1 млн. долл. США) в следующих случаях:
1) при невыполнении хотя бы одного из следующих обязательных
экономических нормативов ЦБ РФ:
- норматива достаточности капитала (H1) - отношение капитала
кредитной организации к суммарному объему активов, взвешенных с
учетом риска;
- норматива текущей ликвидности (H2) - отношение суммы
ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до
востребования и на срок до 30 дней;
- максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (H6) - отношение совокупной суммы кредитов,
выданных кредитной организацией данному заемщику или группе
связанных заемщиков, а также гарантий и поручительств,
предоставленных кредитной организацией одному заемщику (группе
связанных заемщиков) к капиталу кредитной организации;
- максимального размера кредитов, гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (H9) -
отношение совокупной суммы требований банка в рублях и иностранной
валюте, взвешенной с учетом риска, в отношении одного акционера
(пайщика) (юридического лица) банка и забалансовых требований
(50% гарантий и поручительств) банка в отношении данного заемщика
к капиталу кредитной организации;
2) при неоднократном (более двух раз в течение года)
невыполнении хотя бы одного из следующих обязательных
экономических нормативов ЦБ РФ:
- норматива мгновенной ликвидности (H3) - отношение суммы
высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам
до востребования;
- норматива долгосрочной ликвидности (H4) - отношение выданных
кредитной организацией кредитов сроком погашения свыше года к
капиталу кредитной организации, а также обязательствам кредитной
организации по депозитным счетам;
- соотношения ликвидных активов и суммарных активов кредитной
организации (H5);
- максимального размера крупных кредитных рисков (H7) -
отношение совокупной величины крупных кредитов, выданных кредитной
организацией, к капиталу кредитной организации;
- максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика)
(H8) - соотношение величины вклада или полученного кредита,
полученных гарантий и поручительств данной кредитной организацией,
остатков по счетам одного или связанных между собой кредиторов
(вкладчиков) и собственных средств кредитной организации;
- максимального размера кредитов, гарантий и поручительств,
предоставленных кредитной организацией своим инсайдерам (H10) -
отношение совокупной суммы требований (в том числе забалансовых
требований - 50% гарантий и поручительств) кредитной организации в
рублях и иностранной валюте в отношении инсайдеров кредитной
организации и связанных с ним лиц к капиталу кредитной
организации;
- норматива использования собственных средств кредитных
организаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц
(H12) - соотношение размеров инвестируемых и собственных средств
кредитной организации;
- норматива риска собственных вексельных обязательств (H13) -
отношение суммы выпущенных кредитными организациями векселей и
банковских акцептов в рублях и в иностранной валюте плюс 50% от
суммы забалансовых обязательств кредитной организации из
индоссамента векселей, авалей и вексельного посредничества к
собственным средствам (капиталу) кредитной организации.
IV. Лимит участников торгов, не представивших предусмотренную
Правилами членства в Секции валютного рынка ММВБ отчетность в
установленные Правилами сроки, не может превышать
0,5 млн. долл. США.
|
