УТВЕРЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ
БИРЖЕВОГО СОВЕТА ММВБ
Протокол от 01.10.98 N 16
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ
С ДОЛЛАРАМИ США ЗА РОССИЙСКИЕ РУБЛИ НА ММВБ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение расчетов
между участниками торгов и ММВБ по сделкам с долларами США за
российские рубли, заключенным на торгах ММВБ, согласно Правил
проведения операций по покупке-продаже иностранной валюты на
Московской межбанковской валютной бирже (далее - Правила).
1.2. Изменения и дополнения к Порядку проведения расчетов
по сделкам с долларами США за российские рубли на ММВБ (далее -
Порядок) утверждаются Биржевым Советом ММВБ (далее - Биржевым
Советом) и вступают в силу по согласованию с Центральным банком
Российской Федерации (далее - ЦБ РФ).
2. Описание торговой сессии по долларам США за российские рубли
2.1. Для торгов в СЭЛТ долларами США определяются следующие
инструменты:
USD/RUB_TOD - сумма долларов США в лотах, предлагаемая
участником торгов на покупку или продажу в ходе специальной
торговой сессии за российские рубли, со сроком расчетов
участника торгов с ММВБ, в случае заключения сделки, не позднее,
чем день заключения сделки. Заключение внесистемных сделок в
ходе торгов инструментом USD/RUB_TOD не допускается;
USD/RUB_TOM - сумма долларов США в лотах, предлагаемая
участником торгов на покупку или продажу в СЭЛТ за российские
рубли, со сроком расчетов участника торгов с ММВБ, в случае
заключения сделки, не позднее следующего рабочего дня после дня
заключения сделки;
USD/RUB_SPT - сумма долларов США в лотах, предлагаемая
участником торгов на покупку или продажу в СЭЛТ за российские
рубли, со сроком расчетов участника торгов с ММВБ, в случае
заключения сделки, не позднее второго рабочего дня после дня
заключения сделки;
USD/RUB_SPN - сумма долларов США в лотах, предлагаемая
участником торгов на покупку или продажу в СЭЛТ за российские
рубли, со сроком расчетов участника торгов с ММВБ, в случае
заключения сделки, не позднее третьего рабочего дня после дня
заключения сделки.
Валютой лота для названных инструментов является доллар США.
1.2. Временные рамки одной торговой сессии по долларам США
за российские рубли определяет интервал в четыре рабочих дня
между временем начала торгов инструментом USD/RUB_SPN и временем
завершения торгов инструментом USD/RUB_TOD, относящимся к одной
торговой сессии.
1.3. В течение каждого рабочего дня проводятся биржевые
торги по четырем инструментам, относящимся к разным торговым
сессиям с соответствующими днями завершения. В случае, если день
завершения торговой сессии совпадает с праздничным днем в США,
то торги по инструментам USD/RUB_SPN, USD/RUB_SPT, USD/RUB_TOM,
относящимся к такой биржевой сессии, не проводятся.
1.4. В ходе одной торговой сессии по долларам США за
российские рубли учитываются обязательства банков, возникшие в
результате заключения сделок по следующим инструментам:
1.4.1. USD/RUB_TOD, торги по которому проводились в день
завершения (Т - 0) данной торговой сессии.
1.4.2. USD/RUB_TOM, торги по которому проводились в день,
предшествующий дню завершения (Т - 1) данной торговой сессии.
1.4.3. USD/RUB_SPT, торги по которому проводились в день,
отстоящий на два дня от дня завершения (Т - 2) данной торговой
сессии.
1.4.4. USD/RUB_SPN, торги по которому проводились в день,
отстоящий на три дня от дня завершения (Т - 3) данной торговой
сессии.
3. Установление торговых лимитов участникам торгов
3.1. Участники торгов имеют право заключать сделки по
покупке-продаже долларов США за российские рубли в течение одной
торговой сессии, т.е. осуществлять нетто-операции с долларами
США в пределах определенных для них торговых лимитов.
3.1.1. Торговый лимит участника торгов по инструментам
USD/RUB_SPN, USD/RUB_SPT, USD/RUB_TOM на продажу долларов США
определяется как сумма величины установленного для данного
участника торгов лимита нетто-операций с долларами США в течение
одной торговой сессии в соответствии с п.15 Раздела 3 Правил и
объема предварительно депонированных денежных средств в долларах
США для данной торговой сессии.
Торговый лимит участника торгов по инструментам
USD/RUB_SPN, USD/RUB_SPT, USD/RUB_TOM, на покупку долларов США
определяется как сумма величины установленного для данного
участника торгов лимита нетто-операций с долларами США в течение
одной торговой сессии в соответствии с п.15 Раздела 3 Правил и
объема предварительно депонированных денежных средств в
российских рублях для данной торговой сессии, пересчитанных в
доллары США по средневзвешенному курсу на момент завершения
торгов предыдущей специальной торговой сессии, на которой был
определен средневзвешенный курс.
3.1.2. Торговый лимит участника торгов по инструменту
USD/RUB_TOD на покупку долларов США равен сумме предварительно
депонированных для данной специальной торговой сессии денежных
средств в российских рублях.
Торговый лимит участника торгов по инструменту USD/RUB_TOD
на продажу долларов США равен сумме предварительно
депонированных для данной специальной торговой сессии денежных
средств в долларах США.
3.2. Текущие позиции участников торгов в долларах США и в
российских рублях по инструменту USD/RUB_SPT на момент начала
торгов по инструменту USD/RUB_SPT равны их текущим позициям в
долларах США и в российских рублях на момент завершения торгов
по инструменту USD/RUB_SPN, относящихся к одной торговой сессии.
Текущие позиции участников торгов в долларах США и в российских
рублях по инструменту USD/RUB_TOM на момент начала торгов по
инструменту USD/RUB_TOM равны их текущим позициям в долларах США
и в российских рублях на момент завершения торгов по инструменту
USD/RUB_SPT, относящихся к одной торговой сессии.
4. Проведение расчетов по заключенным сделкам
Платежи в российских рублях по сделкам с долларами США,
заключенным на торгах ММВБ, осуществляются через Расчетную
Палату ММВБ (далее по тексту - РП ММВБ).
4.1. Платежи в долларах США по сделкам с долларами США,
заключенным на торгах ММВБ, осуществляются через счет ММВБ в
Бэнк оф Нью-Йорк, Нью-Йорк.
4.2. Участник торгов открывает в РП ММВБ лицевой счет
балансового счета N 30401 (далее счет N 30401), а также лицевые
счета балансовых счетов NN 30403, 30405 в Секторе "Валютный
рынок ММВБ" на ОРЦБ (далее счет N 30403 и счет N 30405).
Проведение операций по данным счетам регламентируется Договором
между участниками торгов - членами Секции валютного рынка и РП
ММВБ.
4.3. Участник торгов открывает свой корреспондентский счет
в долларах США в банковских учреждениях США, которые являются
членами системы клиринговых межбанковских расчетов CHIPS или
Fedwire.
4.4. Для участия в торгах по долларам США за российские
рубли на условиях 100% депонирования денежных средств, либо с
превышением лимита нетто-операций в долларах США, установленного
в соответствии с п.15 Раздела 3 Правил, участники торгов должны
предварительно депонировать денежные средства в долларах США на
счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк либо в российских рублях на их
счета N 30405 в РП ММВБ соответственно в сроки, установленные
Правилами, что подтверждается выпиской по счету ММВБ в Бэнк оф
Нью-Йорк либо выпиской по счету N 30405 участника торгов.
Контроль за депонированием участниками валютных торгов денежных
средств в российских рублях и долларах США осуществляется в
порядке, предусмотренном Регламентом, утверждаемым Дирекцией.
4.5. Не позднее третьего рейса системы многорейсовой
обработки платежей дня завершения торговой сессии участники
торгов, имеющие нетто-обязательства в российских рублях,
обеспечивают зачисление средств в российских рублях (за вычетом
предварительно депонированных средств, относящихся к данной
торговой сессии) на свои счета N 30403 в РП ММВБ.
Зачисление участником торгов средств в российских рублях
четвертым рейсом системы многорейсовой обработки платежей
признается одним днем просрочки выполнения обязательств
участником торгов.
4.6. Не позднее дня завершения торговой сессии участники
торгов, имеющие нетто-обязательства в долларах США, обеспечивают
зачисление средств в долларах США (за вычетом предварительно
депонированных средств, относящихся к данной торговой сессии) на
счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк.
4.7. Зачисление средств в российских рублях на счет N 30401
в РП ММВБ в пользу банка - участника торгов по итогам торговой
сессии осуществляется:
- сроком день завершения торговой сессии (с учетом
праздничных дней в США и Российской Федерации) только при
фактическом поступлении от данного банка долларов США на счет
ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк (т.е. при получении соответствующего
подтверждения от Бэнк оф Нью-Йорк) до 18:00 московского времени
в день завершения торговой сессии;
- сроком день завершения торговой сессии (с учетом
праздничных дней в США и Российской Федерации) при наличии ГЦБ
на специальном разделе счета "Депо" участника торгов;
- сроком первый рабочий день после дня завершения торговой
сессии (с учетом праздничных дней в США и Российской Федерации)
до 16:00 московского времени только при фактическом поступлении
от данного банка долларов США на счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк
(т.е. при получении соответствующего подтверждения от Бэнк оф
Нью-Йорк) после 18:00 по московскому времени в день завершения
торговой сессии.
4.8. На основании предоставленного участником торгов в
адрес ММВБ письма, зачисление средств в российских рублях на его
счет N 30401 в РП ММВБ производится сроком первый рабочий день
после дня завершения торговой сессии (с учетом праздничных дней
в США и Российской Федерации) до 16:00 московского времени, при
условии выполнения данным банком своих обязательств согласно п.
0 настоящего Порядка, независимо от времени фактического
поступления от него долларов США на счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк.
4.9. В случае непоступления долларов США от участника
торгов, имеющего нетто-обязательства перед ММВБ в долларах США,
на счет ММВБ в Бэнк оф Нью-Йорк к 18:00 московского времени,
ММВБ извещает такого участника торгов о выполнении ММВБ своих
обязательств в российских рублях перед участником торгов сроком
первый рабочий день после дня завершения торговой сессии (с
учетом праздников в РФ и США) до 16:00 московского времени
согласно п.4.7 настоящего Порядка.
4.10. Списание средств в долларах США со счета ММВБ в Бэнк
оф Нью-Йорк в пользу банка - участника торгов по итогам торговой
сессии осуществляется:
- сроком день завершения торговой сессии (с учетом
праздничных дней в США и Российской Федерации) при фактическом
поступлении от данного банка средств в российских рублях на его
счет N 30403 в РП ММВБ в день проведения торгов не позднее
третьего рейса системы многорейсовой обработки платежей;
- сроком день завершения торговой сессии (с учетом
праздничных дней в США и Российской Федерации), при наличии ГЦБ
на специальном разделе счета "Депо" участника торгов;
- сроком первый рабочий день после дня завершения торговой
сессии (с учетом праздничных дней в США и Российской Федерации)
при фактическом поступлении от данного банка средств в
российских рублях на его счет N 30403 в РП ММВБ в день
проведения торгов позднее третьего рейса системы многорейсовой
обработки платежей.
4.11. Участник торгов несет ответственность за нарушение
сроков выполнения своих обязательств по расчетам по результатам
торгов в соответствии с Правилами.
4.12. При задержках и/или отказах участников торгов от
платежа по своим обязательствам Дирекция и участники торгов по
доллару США действуют в соответствии с Договором о совместной
деятельности по покрытию возможных операционных рисков и
убытков, возникающих в связи с совершением операций на торгах
ММВБ по доллару США и взаимной долевой ответственности
участников торгов ММВБ по доллару США.
|
